数据显示新兴市场具有尚待挖掘的潜力和良好韧性
2024年3月28日，华盛顿 — 世界银行集团今天发布了一系列反映新兴市场私营和公共部门投资信用风险状况的专有统计数据。将这些宝贵数据公开发布是推动更多私营部门资金投向新兴市场和发展中经济体的最新举措之一。
今年世行集团首次围绕这一事项分别提供了两份报告。首先，国际复兴开发银行（IBRD）发布了自1985年以来的主权债务违约和回收率统计。这些信息可帮助信用评级机构和私人投资者更深入地了解IBRD的信用风险。
与此同时，国际金融公司（IFC）提供了按内部信用评级细分的私营部门违约数据。该报告提供的洞见有助于增强私营部门投资者对投资新兴市场的信心。
世行集团行长彭安杰表示：“我们认为我们的专有信息应当成为一种全球公共产品，分享这些信息可以提高透明度并增强投资者信心。发布这些数据只有一个目的：促使更多私营部门资金进入发展中经济体，以产生影响、创造就业。”
世行集团对全球新兴市场风险数据库联盟（GEM）生成的互补性统计数据进行综合分析。该联盟由25家多边开发银行和发展融资机构组成，将各机构的类似数据加以汇总并发布出来供公共使用。
该联盟每年发布主权债务和私营部门债务违约统计。本周早些时候，该联盟扩大了发布范围，将按国家收入水平、地区和部门细分的私营部门债务回收率也包括在发布内容中。
为了确保信息质量，IBRD工作人员花了一年多时间恢复和清理了1985至2023年间的主权违约数据。这些数据为IBRD独家所有——这要归功于其全球性的投资组合和长期记录。同样，IFC编制私营部门违约数据也有近40年历史，此次为了满足投资者对新兴市场信息的迫切需求而将其作为独立报告发布。今后也有可能将这些数据与其他发展机构的数据结合起来，通过GEMS联盟发布。
世行集团此次发布的数据传达了以下重要信息：
- 1986-2023年IFC私营部门投资组合的违约率很低，只有4.1%，表明新兴市场的私营部门投资具有良好韧性和尚待挖掘的潜力。
- 那些被IFC内部评级系统评为“薄弱”的投资，2017至2023年间的违约率也只有2.6%，说明即使那些被视为风险较高的投资也能有好于预期的表现。
- 主权借款人违约率很低，平均每年仅为0.7%，而且世界银行通常能收回90%以上的欠款（包括本金和利息）。这凸显了世界银行的优先债权人地位及其有效管理主权信用风险的能力。
- 主权违约损失率从0.01%到58.5%不等，反映了利率和违约时长的影响。
世行集团提供的上述综合数据可被用来开展更细致的风险评估，使有关方面能够做出更好的投资决策，同时改善新兴市场的资本获取。这项新的报告举措提高了历史投资绩效的透明度，可以帮助投资者更好地衡量风险溢价并增强对新兴市场的信心，从而促进对发展中经济体的私营部门投资。
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